Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795| Title: | Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса |
| Authors: | Григорьев, Владимир Петрович Козловских, Александр Владимирович Марьясов, Денис Александрович |
| Keywords: | финансовые рынки; моделирование; детерминированный хаос; биржевые индикаторы; «японские свечи»; системы нелинейных дифференциальных уравнений |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Григорьев В. П. Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса / В. П. Григорьев, А. В. Козловских, Д. А. Марьясов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2009. — Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика. — [С. 18-24]. |
| Abstract: | Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2009-315-2-05.pdf | 540,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.