Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795
Название: Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса
Авторы: Григорьев, Владимир Петрович
Козловских, Александр Владимирович
Марьясов, Денис Александрович
Ключевые слова: финансовые рынки; моделирование; детерминированный хаос; биржевые индикаторы; «японские свечи»; системы нелинейных дифференциальных уравнений
Дата публикации: 2009
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Григорьев В. П. Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса / В. П. Григорьев, А. В. Козловских, Д. А. Марьясов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2009. — Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика. — [С. 18-24].
Аннотация: Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2009-315-2-05.pdf540,75 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.