Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29391
Название: Математические методы формирования инвестиционных портфелей
Авторы: Борцова, Полина Владимировна
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ; ДОХОДНОСТЬ; КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ; ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА; РИСК; risk; portfolio Markowitz; correlation analysis; cluster analysis; profitability; investment portfolio
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Борцова П. В. Математические методы формирования инвестиционных портфелей : дипломный проект / П. В. Борцова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2016.
Аннотация: Объект исследования: котировки цен высоколиквидных акций российских компаний, входящих в индекс Московской биржи.Цель исследования: Сравнение по эффективности математических методов формирования инвестиционных портфелей.Методы проведения исследования: теоретические и практические. Полученные результаты: С использованием различных методов формирования инвестиционных портфелей сформированы модельные инвестиционные портфели. На основе рассчитанных значений доходности, риска и коэффициентов эффективности управления предложена наиболее эффективная стратегия инвестирования.
The object of study: price quotes highly liquid shares of Russian companies in the index of the Moscow stock exchange. The aim of research is to compare the efficacy of the mathematical methods of formation of investment portfolios portfolios. Methods of study are theoretical and practical. As a result, model portfolios were formed and the most profitable investment strategy was found.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29391
Располагается в коллекциях:ВКР

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
TPU210446.pdf1,51 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.