Математические методы формирования инвестиционных портфелей

Abstract

Объект исследования: котировки цен высоколиквидных акций российских компаний, входящих в индекс Московской биржи.Цель исследования: Сравнение по эффективности математических методов формирования инвестиционных портфелей.Методы проведения исследования: теоретические и практические. Полученные результаты: С использованием различных методов формирования инвестиционных портфелей сформированы модельные инвестиционные портфели. На основе рассчитанных значений доходности, риска и коэффициентов эффективности управления предложена наиболее эффективная стратегия инвестирования.

The object of study: price quotes highly liquid shares of Russian companies in the index of the Moscow stock exchange. The aim of research is to compare the efficacy of the mathematical methods of formation of investment portfolios portfolios. Methods of study are theoretical and practical. As a result, model portfolios were formed and the most profitable investment strategy was found.