Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31483
Название: Оптимизация портфеля финансовых инструментов
Другие названия: Financial instruments portfolio optimization
Авторы: Мошенец , М. К.
Крицкий, Олег Леонидович
Ключевые слова: электронные ресурсы; доходность; акции; оптимизация; мировая экономика; портфель ценных бумаг
Дата публикации: 2016
Издатель: Изд-во ТПУ
Библиографическое описание: Мошенец М. К. Оптимизация портфеля финансовых инструментов / М. К. Мошенец , О. Л. Крицкий // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов III Международной научной конференции, 23-26 мая 2016 г., Томск : в 2 ч. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Ч. 2. — [С. 301-305].
Аннотация: Nowadays investment of money is one of the most popular ways of income acquisition. The foundation of portfolio investment is allocation of investment money between various groups of assets, since it is impossible to predict fulfillment of two conditions at the same time: high reliability and maximum yield. Markowitz model implies standard portfolios, i.e. portfolios that consist only of bought stocks.The first condition may be drawn from the above: all securities must have positive shares, the second condition is the sum of securities shares equal to 1. In order to avoid excess risk, investors will struggle to minimize the yield standard deviation by diversifying the capital between different objects of investment.For this work, we used the MICEX 10 Index stocks as investment assets. A stock is known to be a security that certifies payment of a certain share in the enterprise and gives its owner the right of property and profit participation. The results of the investigation revealed that Sberbank JSC and Pharmstandard JSC stocks provide the biggest yield.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31483
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2016-C24_V2_p301-305.pdf556,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.