Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155
Название: Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа
Авторы: Шибанов, Максим Геннадьевич
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: американский опцион; оценка стоимости опциона; аппроксимация; конечно-разностный метод; метод Монте-Карло; Ameritcan option; option valuation; approximation; finite-difference method; Monte Carlo method
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Шибанов М. Г. Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа : бакалаврская работа / М. Г. Шибанов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017.
Аннотация: В работе рассматриваются способы оценки стоимости американских опционов. Самостоятельно реализованные в R аппроксимации конечно-разностным методом и методом Монте-Карло оцениваются по критерию средней ошибки аппроксимации, и выбирается лучшая аппроксимация.
The paper considers ways to estimate the cost of American options. Self-realized approximations in R with the finite-difference method and the Monte Carlo method are estimated by the criterion of the average error of approximation and the best approximation is chosen.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155
Располагается в коллекциях:Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU402434.pdf3,19 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.