Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40279
Title: Вычисление многомерного риска VAR для компаний из индекса ММВБ-10
Authors: Кузнецов, Георгий Олегович
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: многомерный риск; метод исторического моделирования; параметрический метод; инвестиционный портфель; ММВБ-10; value at risk; the securities portfolio; historical simulation method; parametric method; MICEX-10
Issue Date: 2017
Citation: Кузнецов Г. О. Вычисление многомерного риска VAR для компаний из индекса ММВБ-10 : бакалаврская работа / Г. О. Кузнецов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2017.
Abstract: Объектом исследований является портфель акций составленного на основе высоколиквидных акций из фондового индекса ММВБ-10. Цель работы заключается в вычислении многомерного риска портфеля ценных бумаг, составленного из 10 акций наиболее ликвидных компаний.Решение поставленной задачи производится с помощью стоимостной меры риска Value at Risk(VaR). Разбор модели VaR и технологий ее нахождения. Практическое применение метода исторического моделирования и полупараметрического(дельта-нормального) метода. Выявление наиболее точного метода оценки риска в ходе анализа результата работы.
The object of research is stock portfolio composed on the basis of the highly liquid shares of the stock index MICEX-10. The aim of this work is to calculate multidimensional risk securities portfolio composed of 10 stocks of the most liquid companies.The solution of the problem is performed using a cost measure of risk Value at Risk(VaR). The analysis of the VaR models and technologies of its location. Practical application of the method of historical simulation and semi-parametric(Delta-normal) method. Identify the most accurate risk assessment method to the analysis of the results.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40279
Appears in Collections:ВКР

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU403844.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.