Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4556
Название: Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Авторы: Андреева, Ульяна Викторовна
Данилюк, Елена Юрьевна
Демин, Николай Серапионович
Рожкова, Светлана Владимировна
Пахомова, Елена Григорьевна
Ключевые слова: финансовые рынки; опционы; платежные функции; капитал; портфели; хеджирование
Дата публикации: 2012
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком / У. В. Андреева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 13-15].
Аннотация: Исследуется экзотический опцион купли Европейского типа на диффузионном (B,S)-финансовом рынке, основанный на экстремальном значении цены рискового актива, по которому осуществляются выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4556
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2012-321-6-02.pdf98,51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.