Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса
Other Titles: Formation of a portfolio of shares included in the Dow Jones index
Authors: Кнутова, М. С.
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: акции; портфель ценных бумаг; инвестиционный портфель; риски; доходы; ликвидность
Issue Date: 2018
Publisher: Издательский Дом Томского государственного университета
Citation: Кнутова М. С. Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса / М. С. Кнутова ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 49-51].
Abstract: In this paper we consider the need to optimize the investment portfolio. We give the concept of the securities portfolio and the Dow Jones index. We analyzed of financial instruments and their use when formation of the securities portfolio. The optimal ratio between risk, income and liquidity is determined. We implement classical Markowitz portfolio theory.
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2018-C21_V3_p49-51.pdf181,51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.