Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии
Other Titles: Sequential parameter estimation of the autoregressive model with continuous time
Authors: Шерстобитова, А. О.
metadata.dc.contributor.advisor: Емельянова, Т. В.
Keywords: последовательное оценивание; параметры; авторегрессия; численные исследования
Issue Date: 2018
Publisher: Издательский Дом Томского государственного университета
Citation: Шерстобитова А. О. Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии / А. О. Шерстобитова ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 105-107].
Abstract: This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2018-C21_V3_p105-107.pdf213,15 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.