Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54127
Title: Использование дискриминантного анализа для выявления финансово неустойчивых региональных банков США
Authors: Чумаченко, Анжелика Павловна
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: дискриминантный анализ; банковский сектор экономики; регрессионный анализ; кредитные организации; банкротство; финансовая отчетность; МСФО; discriminant analysis; the banking sector of the economy; regression analysis; credit institution; bankruptcy; financial statements; IFRS
Issue Date: 2019
Citation: Чумаченко А. П. Использование дискриминантного анализа для выявления финансово неустойчивых региональных банков США : магистерская диссертация / А. П. Чумаченко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
Abstract: Банковская деятельность и банковские операции касаются всех хозяйствующих субъектов почти любой страны мира. Риск банкротства также называется риском неплатежеспособности. Банк может потерпеть финансовый крах из-за проблем с денежными потоками, вызванных недостаточными продажами и высокими операционными расходами. Своевременное обнаружение грядущего банкротства позволяет топ-менеджерам банка принимать срочные решения для предотвращения банкротства. В данной работе строится линейная дискриминантная модель для двух групп региональных банков США: действующих банков и банков-банкротов. Проводится анализ финансовой отчетности, рассчитана вероятность ошибки первого рода для двух групп банков и строится результирующая модель на основе функции принадлежности нечеткого множества.
Banking and banking operations concern all economic entities of almost any country in the world. The risk of bankruptcy is also called insolvency risk. The Bank may suffer financial collapse due to cash flow problems caused by insufficient sales and high operating costs. Timely detection of the upcoming bankruptcy allows top managers of the Bank to make urgent decisions to prevent bankruptcy.In this paper, we construct a linear discriminant model for two groups of regional banks in the United States: existing banks and bankrupt banks. Analysis of financial statements, the probability of error of the first kind for two groups of banks is calculated, and the resulting model is built on the basis of the membership function of the fuzzy set.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54127
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU717723.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.