Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54524
Title: Формирование оптимального по соотношению "риск-доходность" портфеля криптовалют
Authors: Мошенец, Мария Константиновна
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: портфель Марковица; криптоактив; биткоин; коэффициент альфа; коэффициент бета; Markowitz portfolio; cryptocurrency; bitcoin; Alpha coefficient; Beta coefficient
Issue Date: 2019
Citation: Мошенец М. К. Формирование оптимального по соотношению "риск-доходность" портфеля криптовалют : магистерская диссертация / М. К. Мошенец ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
Abstract: Одним из факторов развитой мировой экономики является высокая степень участия общества в активном или пассивном инвестировании в криптоактивы, что является альтернативой простому банковскому депозиту.Современное финансовое инвестирование непосредственно связано с формированием инвестиционного портфеля. Основу портфельного инвестирования составляет распределение инвестиционных средств между различными группами активов, так как невозможно предвидеть одновременное выполнение двух условий: высокую надежность и максимальную доходность
Nowadays investment of money is one of the most popular ways of income acquisition. The foundation of portfolio investment is allocation of investment money between various groups of assets, since it is impossible to predict fulfillment of two conditions at the same time: high reliability and maximum yield. Markowitz model implies standard portfolios, i.e. portfolios that consist only of bought stocks. The first condition may be drawn from the above: all securities must have positive shares, the second condition is the sum of securities shares equal to 1. In order to avoid excess risk, investors will struggle to minimize the yield standard deviation by diversifying the capital between different objects of investment.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54524
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU726211.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.