Формирование портфеля криптовалют с использованием предельной величины риска

Abstract

В рамках данной выпускной квалификационной работы формируется портфель с заменой дисперсии на стоимостную меру риска VaR (Метод Бенати-Рицци) и инвестиционный портфель Марковица. В работе используются котировки 10 наиболее капитализированных криптовалют. Целью работы является формирование инвестиционного портфеля методом замены дисперсии на стоимостную меру риска VaR и его сравнение с портфелем полученным с помощью метода Марковица.

Within the framework of this final qualifying work, a portfolio is formed with the replacement of the variance by the value risk measure VaR (Benati-Rizzi method) and the investment portfolio of Markowitz. This work uses the quotes of the 10 most capitalized cryptocurrencies. The aim of the work is to form an investment portfolio by replacing the variance by the cost measure of risk VaR and its comparison with the portfolio obtained using the Markowitz method.