Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54880
Название: | Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности |
Авторы: | Степанян, Дарья Владимировна |
Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
Ключевые слова: | волатильность; улыбка волатильности; стохастическая процентная ставка; опцион; формула Блэка-Шоулса; volatility; volatility smile; stochastic no-arbitrage interest rate; option; black - Scholes formula |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Степанян Д. В. Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности : бакалаврская работа / Д. В. Степанян ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019. |
Аннотация: | Проведены вычисления стохастической процентной ставки и извлеченной волатильности по значениям хеджирующих коэффициентов дельта для опционов call европейского типа при условии тождественности соотношения ‘call-put’ для различных горизонтов инвестирования. Показано, что с приближением срока исполнения волатильность и процентная ставка падают, а график волатильности имеет параболический вид с единственным экстремумом. The stochastic interest rate and the extracted volatility were calculated using the hedging coefficients delta for call options of the European type under the condition that the ‘call-put’ ratio is identical for different investment horizons. It is shown that as the maturity date approaches, volatility and interest rates fall, and the volatility chart has a parabolic appearance with a single extremum. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54880 |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU735575.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.