Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5989| Название: | Application of probability methods to research of one type of exotic options in diffusion model (B, S)- of the financial market |
| Авторы: | Anikina, А. V. Demin, N. S. Rozhkova, Svetlana Vladimirovna |
| Ключевые слова: | probability methods; researches; exotic options; diffusion model; financial markets; problems; hedging; European options; purchase and sale; exotic type; payments; costs; evolution; portfolios; capitals; hedging strategy; properties |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Anikina А. V. Application of probability methods to research of one type of exotic options in diffusion model (B, S)- of the financial market / А. V. Anikina, N. S. Demin, S. V. Rozhkova // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 2. — [P. 42-45]. |
| Аннотация: | The decision of optimum hedging problem for the European options of purchase and sale of the exotic type when possible payments on options are limited by the set value is resulted. The formulas defining costs of options and also evolution in time of portfolios and capitals, i. e. hedging strategy and corresponding to them are obtained. Some properties of decisions are investigated. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5989 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310eng-2-09.pdf | 320,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.