Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6000| Название: | Research of purchase option in case of hedging with set probability |
| Авторы: | Dyomin, N. S. Trunov, А. I. |
| Ключевые слова: | researches; option; purchase; hedging; probability; formulas; evolution; portfolios; capitals; European options; fractile hedging; continuous time; diffusion models; financial markets; properties |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Dyomin N. S. Research of purchase option in case of hedging with set probability / N. S. Dyomin, А. I. Trunov // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 2. — [P. 46-51]. |
| Аннотация: | The formulas defining option cost and also evolution in time of portfolio and capital for the European option of purchase in case of hedging with set probability (fractile hedging) at continuous time and diffusion model of the (B, S)-financial market have obtained. Some properties of solution are investigated. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6000 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310eng-2-10.pdf | 420,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.