Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6000
Название: Research of purchase option in case of hedging with set probability
Авторы: Dyomin, N. S.
Trunov, А. I.
Ключевые слова: researches; option; purchase; hedging; probability; formulas; evolution; portfolios; capitals; European options; fractile hedging; continuous time; diffusion models; financial markets; properties
Дата публикации: 2007
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Dyomin N. S. Research of purchase option in case of hedging with set probability / N. S. Dyomin, А. I. Trunov // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 2. — [P. 46-51].
Аннотация: The formulas defining option cost and also evolution in time of portfolio and capital for the European option of purchase in case of hedging with set probability (fractile hedging) at continuous time and diffusion model of the (B, S)-financial market have obtained. Some properties of solution are investigated.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6000
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310eng-2-10.pdf420,96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.