Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61034
Title: Исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов
Authors: Баяртуев, Бато Раднаевич
metadata.dc.contributor.advisor: Шинкеев, Михаил Леонидович
Keywords: прогнозирование; нейронная сеть; долгая краткосрочная память; финансовые временные ряды; цена закрытия акции; forecasting; neural network; long short-term memory; financial time series; closing price
Issue Date: 2020
Citation: Баяртуев Б. Р. Исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов : магистерская диссертация / Б. Р. Баяртуев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Л. Шинкеев. — Томск, 2020.
Abstract: В данном исследовании была рассмотрена модель, а затем построена и протестирована рекуррентная нейронная сеть LSTM-типа, главной особенностью которой является способность запоминать информацию на долгие периоды времени. Целью магистерской диссертации является исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов.
This study examined the model and then constructed and tested a recurrent LSTM-type neural network, the main feature of which is the ability to remember information for long periods of time. The purpose of the master's thesis is to study the possibility of using neural networks for forecasting financial time series.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61034
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU930319.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.