Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076
Title: An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization
Authors: Изместьева, Юлия Константиновна
metadata.dc.contributor.advisor: Семенов, Михаил Евгеньевич
Keywords: моделирование; сценарий; портфель; метод Монте-Карло; совпадение моментов; modeling; scenario; portfolio; Monte-Carlo method; Moment matching
Issue Date: 2020
Citation: Изместьева Ю. К. An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization : магистерская диссертация / Ю. К. Изместьева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2020.
Abstract: В данной работе рассматривается алгоритм генерации moment-matching сценария для решения стохастической задачи оптимизации портфеля ценных бумаг, изучаются способы задания параметров алгоритма, определение весовых коэффициентов и сценариев. Итогом работы является программный код, работающий по данному алгоритму, и выдающий результат в виде сгенерированного сценария для исторических данных.
In this paper, we consider an algorithm for generating a moment-matching scenario which is applied to solve the stochastic problem of portfolio optimization. We study methods for setting the algorithm parameters and determining probability weights and scenarios. The result of the work is the program code that works on this algorithm, and searching out the result in form of a generated scenario for historical data.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU933974.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.