Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079| Название: | Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели |
| Авторы: | Гизатуллина, Лилия Кашифовна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | модель постоянной эластичности дисперсии; Европейский опцион; риск-нейтральная плотность вероятности; модель Блэка-Шоулса; извлеченная волатильность; constant elasticity of variance model; european option; risk-neutral density function; Black-Scholes model; implied volatility |
| Дата публикации: | 2020 |
| Библиографическое описание: | Гизатуллина Л. К. Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Л. К. Гизатуллина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020. |
| Аннотация: | Работа посвящена нахождению извлеченной волатильности в рамках модели постоянной эластичности дисперсии. The work is devoted to finding the implied volatility within of constant elasticity of variance model. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU931261.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.