Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079
Title: Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели
Authors: Гизатуллина, Лилия Кашифовна
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: модель постоянной эластичности дисперсии; Европейский опцион; риск-нейтральная плотность вероятности; модель Блэка-Шоулса; извлеченная волатильность; constant elasticity of variance model; european option; risk-neutral density function; Black-Scholes model; implied volatility
Issue Date: 2020
Citation: Гизатуллина Л. К. Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Л. К. Гизатуллина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020.
Abstract: Работа посвящена нахождению извлеченной волатильности в рамках модели постоянной эластичности дисперсии.
The work is devoted to finding the implied volatility within of constant elasticity of variance model.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU931261.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.