Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052
Title: Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта
Authors: Фатьянова, Маргарита Эдуардовна
metadata.dc.contributor.advisor: Трифонов, Андрей Юрьевич
Keywords: опцион; статическая модель; динамическая модель; система поддержки; финансовый портфель; option; static model; dynamic model; support system; financial portfolio
Issue Date: 2020
Citation: Фатьянова М. Э. Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта : научный доклад / М. Э. Фатьянова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. Ю. Трифонов. — Томск, 2020.
Abstract: Работа посвящена совершенствованию моделей управления опционным портфелем, а также разработке системы поддержки принятия решений. Для реализации поставленной цели использованы методы теории вероятностей и случайных процессов, а также стохастического программирования. Проведена модернизация двух моделей: статической и динамической, в основе использования которых лежит метод ветвей и границ, а также модель геометрического (броуновского) движения. Для моделирования использованы следующие программные продукты: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik.
The work is devoted to the improvement of option portfolio management models, as well as the development of a decision support system.To achieve this goal, methods of probability theory and random processes, as well as stochastic programming, are used. Two models were modernized: static and dynamic, which are based on the method of branches and borders, as well as a model of geometric (Brownian) motion. The following software products were used for modeling: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052
Appears in Collections:Научные доклады

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU953475.pdf105,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.