Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66532| Название: | Формирование и управление портфелем паевых инвестиционных фондов различных управляющих компаний // Constructing and management of a portfolio of mutual funds of various capital management companies |
| Авторы: | Фокина, Екатерина Константиновна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | паевые инвестиционные фонды; инвестиционный портфель; модель Бенати - Рицци; модель Марковица; модель DCC GARCH (Dynamic Conditional Correlation); mutual funds; investment portfolio; the Benati - Rizzi model; the Markowitz model; DCC GARCH (Dynamic Conditional Correlation) |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Фокина Е. К. Формирование и управление портфелем паевых инвестиционных фондов различных управляющих компаний // Constructing and management of a portfolio of mutual funds of various capital management companies : магистерская диссертация / Е. К. Фокина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2021. |
| Аннотация: | В данной выпускной квалификационной работе решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля. Предложена модель с заменой дисперсии на стоимостную меру риска VaR (метод Бенати - Рицци), а также модель, позволяющая учесть проблемы изменчивости волатильности DCC GARCH (Dynamic Conditional Correlation). In this final qualifying work, the problem of forming an optimal investment portfolio is solved. A model is proposed with the replacement of variance by the cost measure of risk VaR (Benati - Rizzi method), as well as a model that takes into account the problems of volatility volatility DCC GARCH (dynamic conditional correlation). |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66532 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1155476.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.