Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711| Название: | Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH |
| Авторы: | Запивахина, Елизавета Геннадьевна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | волатильность; модель оценки капитальных активов; гетероскедастичность; риск рыночного портфеля; бета-коэффициент; volatility; capital Assets Pricing Model; heteroscedasticity; market portfolio risk; ?-coefficient |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Запивахина Е. Г. Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH : магистерская диссертация / Е. Г. Запивахина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2021. |
| Аннотация: | Работа посвящена постоению модели многомерной авторегрессии волатильности BEKK-GARCH. Модель калибруется на исторических данных котировок акций российских эмитентов. The work is devoted to the posting of the model of multidimensional autoregression of the volatility of BEKK-GARCH. The model is calibrated on historical data of Russian issuers' share quotes. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1157966.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.