Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75880| Title: | Использование методов машинного обучения для составления оптимального портфеля ценных бумаг |
| Authors: | Галлямов, Андрей Ильмирович |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | машинное обучение; модель Марковица; фондовый рынок; формирование портфеля; доходность инвестиций; machine learning; markowitz model; stock market; portfolio formation; return on investment |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Галлямов А. И. Использование методов машинного обучения для составления оптимального портфеля ценных бумаг : бакалаврская работа / А. И. Галлямов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2023. |
| Abstract: | Решена задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг нейросетевыми алгоритмами, а также проведено сравнение данного метода с методом составления портфеля при помощи встроенных средств эксель. The problem of forming a significant portfolio of securities by neural network algorithms has been solved, and this method has been compared with the method of compiling a portfolio using built-in Excel tools. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75880 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1467237.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.