Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563| Название: | Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR |
| Авторы: | Трофимова, А. В. Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | прогнозирование; волатильность; HAR-модель |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Трофимова, А. В. Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR / А. В. Трофимова, О. Л. Крицкий ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2024. — Т. 3 : Математика. — С. 14-16. |
| Аннотация: | While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2024-C21_V3_p14-16.pdf | 789,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons
