Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80907| Title: | Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений |
| Authors: | Редько, Д. А. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | cтохастический анализ; дифференциальные уравнения; Python |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Редько, Д. А. Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений / Д. А. Редько ; науч. рук. М. Е. Семенов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 3 : Математика. — С. 18-20. |
| Abstract: | Numerical solutions of stochastic differential equations play a key role in the tasks of the financial industry. In this paper, the numerical methods of Euler and Milstein are analyzed for different discretization steps. The results obtained for the synthetic example are compared with the true value. The class sde_sim has been implemented in Python. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80907 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2023-C21_V3_p18-20.pdf | 880,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
