Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983
Название: Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
Авторы: Жабин, Д. Н.
Холопова, Е. С.
Ключевые слова: стохастические процессы; коррелированные приращения; приложения; стохастические интегралы; стохастические дифференциалы; рынок капитала; классическая гипотеза; доходность; ценные бумаги; уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова; плотность; акции
Дата публикации: 2006
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Жабин Д. Н. Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения / Д. Н. Жабин, Е. С. Холопова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 1. — [С. 16-19].
Аннотация: Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2006-309-1-03.pdf368,43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.