Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379| Title: | Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей |
| Other Titles: | Compasion of CVaR and markowitz approaches to formation of investment porfolios |
| Authors: | Борцова, П. В. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | рыночные риски; страхование; инвестирование; методология; биржи |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Борцова П. В. Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 23-25]. |
| Abstract: | The aim of research is formation of efficient frontiers of CVaR and Mean-Variance optimal portfolios. As a result, CVaR and Mean-Variance efficient frontiers were formed, graphs of dependencies risk vs yield, and yield vs CVaR were plotted. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p23-25.pdf | 298,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.