Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387| Title: | Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг |
| Other Titles: | Statistical study of passive portfolio management of risky assets |
| Authors: | Кнутова, М. С. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | инвестиционный портфель; инвестирование; инвестиционные риски; ценные бумаги; доходность |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Кнутова М. С. Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг / М. С. Кнутова ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 47-49]. |
| Abstract: | In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p47-49.pdf | 169,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.