Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок

Малеева, Екатерина Александровна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292

Title:	Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок
Authors:	Малеева, Екатерина Александровна
metadata.dc.contributor.advisor:	Крицкий, Олег Леонидович
Keywords:	инвестиционный портфель; индекс ММВБ10; стоимостная мера риска; портфель Марковица; доходность; investment portfolio; index MICEX10; value at risk; Markowitz portfolio; return
Issue Date:	2018
Citation:	Малеева Е. А. Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок : бакалаврская работа / Е. А. Малеева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018.
Abstract:	Сформирован портфель с предельной величиной риска VaR с помощью алгоритма смешанного целочисленного линейного программирования, полученный портфель был сравнен с оптимальным портфелем Марковица. После формирования портфелей были рассчитаны коэффициенты альфа и бета. A portfolio with Value-at-Risk was formed using the algorithm of mixed integer linear programming, the resulting portfolio was compared with the optimal portfolio of Markowitz. After the formation of portfolios, the alpha and beta coefficients were calculated.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292
Appears in Collections:	Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TPU571300.pdf		1,6 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record