Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1116
Title: Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг
Authors: Демин, Николай Серапионович
Рожкова, Светлана Владимировна
Цитко, А. В.
Keywords: математические методы; динамическое программирование; задачи; портфель ценных бумаг; метод Беллмана; исследования; формирование; оптимальное управление; капитал; функционалы; эталонные портфели
Issue Date: 2006
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Демин Н. С. Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг / Н. С. Демин, С. В. Рожкова, А. В. Цитко // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 3. — [С. 10-14].
Abstract: На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1116
ISSN: 1684-8519
Appears in Collections:Известия ТПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bulletin_tpu-2006-309-3-02.pdf346,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.