Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1116| Title: | Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг |
| Authors: | Демин, Николай Серапионович Рожкова, Светлана Владимировна Цитко, А. В. |
| Keywords: | математические методы; динамическое программирование; задачи; портфель ценных бумаг; метод Беллмана; исследования; формирование; оптимальное управление; капитал; функционалы; эталонные портфели |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Демин Н. С. Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг / Н. С. Демин, С. В. Рожкова, А. В. Цитко // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 3. — [С. 10-14]. |
| Abstract: | На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1116 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2006-309-3-02.pdf | 346,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.