Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321| Title: | Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB |
| Authors: | Kineva, M. O. Kritski, Oleg Leonidovich |
| Keywords: | стохастическая волатильность; стохастические дифференциальные уравнения; уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова; асимптотический метод; коэффициенты |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Kineva M. O. Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB / M. O. Kineva, O. L. Kritski // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 8-10]. |
| Abstract: | Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C24-003.pdf | 516,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.