Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20432| Title: | Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in" |
| Authors: | Фатьянова, М. Е. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | моделирование; структурированные продукты; финансовые продукты; опционы; метод Монте-Карло; барьерные опционы |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Фатьянова М. Е. Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in" / М. Е. Фатьянова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 683-685]. |
| Abstract: | Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20432 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C21-229.pdf | 126,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.