Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR

Abstract

Объекты исследования: ценные бумаги: фьючерс на индекс РТС, фьючерс на акции Сбербанка, фьючерс на акции Газпрома, фьючерс на акции НорНикеля. Цель работы: используя методологию CVaR, оценить риск доходностей рассматриваемых активов и сформировать оптимальный портфель, риск которого будет минимальным. Методы проведения исследования: теоретический (изучение литературы, обзор существующих методов оценки риска и формирования оптимального портфеля) и практический: первичный анализ данных, построение модельных данных, оценка риска активов и формирование оптимального портфеля.

Objects of research: securities: futures on the RTS index, futures on Sberbank shares futures on Gazprom shares, futures on shares of Norilsk Nickel. Objective: using the CVaR methodology to assess the risk of returns of the considered assets and to generate the optimum portfolio, a risk which would be minimal. Methods of research: theoretical (literature review of existing methods for risk assessment and formation of an optimum portfolio) and practical: a primary analysis of data, building model data risk assessment of assets and portfolio structuring.