Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39809
Title: | Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR |
Authors: | Бозняков, Антон Валерьевич |
metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
Keywords: | фьючерс; гистограмма доходностей; стабильно распределение; оптимальный портфель; логарифмические доходности; эмпирическая функция распределения; риск портфеля; проверка на нормальность; доходности; VaR; CVaR; stable distribution; optimal portfolio; logarithmic returns |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Бозняков А. В. Управление рисками инвестиций с использованием методогии CVaR : дипломный проект / А. В. Бозняков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
Abstract: | Объекты исследования: ценные бумаги: фьючерс на индекс РТС, фьючерс на акции Сбербанка, фьючерс на акции Газпрома, фьючерс на акции НорНикеля. Цель работы: используя методологию CVaR, оценить риск доходностей рассматриваемых активов и сформировать оптимальный портфель, риск которого будет минимальным. Методы проведения исследования: теоретический (изучение литературы, обзор существующих методов оценки риска и формирования оптимального портфеля) и практический: первичный анализ данных, построение модельных данных, оценка риска активов и формирование оптимального портфеля. Objects of research: securities: futures on the RTS index, futures on Sberbank shares futures on Gazprom shares, futures on shares of Norilsk Nickel. Objective: using the CVaR methodology to assess the risk of returns of the considered assets and to generate the optimum portfolio, a risk which would be minimal. Methods of research: theoretical (literature review of existing methods for risk assessment and formation of an optimum portfolio) and practical: a primary analysis of data, building model data risk assessment of assets and portfolio structuring. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39809 |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU395095.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.