Оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица

Abstract

Объект исследования: котировки цен высоколиквидных акций российских компаний, входящих в индекс Московской биржи (MICEX). Цель исследования: оптимизация инвестиционного портфеля методом Марковица. С использованием различных методов Г. Марковица были созданы и оптимизированы портфели : портфель минимального риска, максимальной доходности, с помощью алгоритма Хуанга и Литценбергера сформированы модельные инвестиционные портфели из акций российских компаний.

Object of study: the quotations of highly liquid stocks of Russian companies included in the index of the Moscow exchange (MICEX). The purpose of the study: optimization of an investment portfolio by the method of Markowitz. Using various methods of G. Markowitz, portfolios were created and optimized: a portfolio of minimum risk, maximum profitability, using the algorithm of Huang and Lietzenberger, model investment portfolios of shares of Russian companies were formed.