Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40041| Название: | Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг |
| Авторы: | Долматов, Тимур Сергеевич |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | инвестиционные портфели; портфельная теория Г.Марковица; стоимостная мера риска; риски; доходность; portfolio theory; Mean-Variance; conditional value-at-risk; risk; target return |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Долматов Т. С. Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг : бакалаврская работа / Т. С. Долматов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
| Аннотация: | В данной работе были смоделированы и изучены инвестиционные портфели по двум методам : Mean-Variance (портфельная теория Г.Марковица) и CVaR (conditional value-at-risk). После формирования моделей, портфели сравниваются по критерию "риск". И в конце работы говорится о большей предпочтительности отдельного метода в конкретно взятых отдельных ситуациях. In this paper, investment portfolios were modeled and studied using two methods: Mean-Variance (portfolio theory of G.Markovitz) and CVaR (conditional value-at-risk). After the formation of models, portfolios are compared by the criterion of "risk". And at the end of the work, it is said about the greater selectivity of a particular method in specific individual situations. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40041 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU400061.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.