Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383| Title: | Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент |
| Other Titles: | Evaluation of VaR monetary portfolio based on the factor model of its component |
| Authors: | Загуменнова, И. В. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Шинкеев, Михаил Леонидович |
| Keywords: | котировки; валютные пары; доходность; метод Монте-Карло; двухфакторный анализ |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Загуменнова И. В. Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент / И. В. Загуменнова ; науч. рук. М. Л. Шинкеев // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 35-37]. |
| Abstract: | On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p35-37.pdf | 180,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.