Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Название: | Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем |
Другие названия: | Of autoregressive continuous time model parameters estimation |
Авторы: | Иващенко, А. О. |
Научный руководитель: | Емельянова, Т. В. |
Ключевые слова: | авторегрессия; имитационное моделирование; правдоподобие; вычисления; дифференциальные уравнения |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Изд-во ТПУ |
Библиографическое описание: | Иващенко А. О. Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем / А. О. Иващенко ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 38-40]. |
Аннотация: | This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2017-C21_V3_p38-40.pdf | 205,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.