Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47801| Название: | Алгоритмы автоматического дифференцирования в задачах финансовой математики |
| Авторы: | Ильясова, Ильмира Эльмировна |
| Научный руководитель: | Кочегуров, Александр Иванович |
| Ключевые слова: | автоматическое дифференцирование; численные методы; опционы; модель Блэка-Шоулза; метод Монте-Карло; automatic differentiation; numerical methods; options; the Black-Scholes model; Monte Carlo method |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Ильясова И. Э. Алгоритмы автоматического дифференцирования в задачах финансовой математики : магистерская диссертация / И. Э. Ильясова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение информационных технологий (ОИТ) ; науч. рук. А. И. Кочегуров. — Томск, 2018. |
| Аннотация: | Цель работы: разработка и реализация алгоритмов автоматического дифференцирования (АД) на модели Блэка-Шоулза (Б.-Ш.) на языке C++.
Объектом исследования является технология АД процессов, описывающих стоимость опционов.
Предметом исследования являются скорость и точность вычисления первых производных АД на примере модели Б.-Ш.
Научная новизна состоит в применении технологии АД в задачах финансовой математики. The purpose of the work: development and implementation of automatic differentiation (AD) algorithms on the Black-Scholes (B.-S.) model in C++. The subject of the study is calculation speed and accuracy of AD first derivative demonstrated on B.-S. model. Scientific novelty consists in the application of AD technology in the problems of financial mathematics. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47801 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU543998.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.