Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49274| Title: | Информированная торговля российскими рисковыми активами и деривативами |
| Authors: | Кнутова, Ольга Сергеевна |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | информированная торговля; трейдеры; устойчивость; обобщенный критерий; криптовалюта; informed trade; traders; stability; generalized criterion; cryptocurrency |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Кнутова О. С. Информированная торговля российскими рисковыми активами и деривативами : бакалаврская работа / О. С. Кнутова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018. |
| Abstract: | Предложена математическая процедура обнаружения сделок информированных трейдеров при внутридневной торговле криптовалютами. Сформулирован обобщенный критерий, позволяющий определить, существует ли информированная торговля на рынке криптовалют. Проведены расчеты для валютных пар BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD, XRP/USD. Делается вывод о высокой результативности приведенной решающей процедуры при анализе данных. We propose a mathematical procedure of detection of transactions of informed traders in intraday cryptocurrency trading. We formulate generalized criterion allowing to define, whether there is an informed trade in the cryptocurrency market. We conduct calculations for the currency pairs BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD, XRP/USD. We make conclusion about the high efficiency of the given decision procedure in the analysis of data. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49274 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU571248.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.