Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292| Название: | Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок |
| Авторы: | Малеева, Екатерина Александровна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | инвестиционный портфель; индекс ММВБ10; стоимостная мера риска; портфель Марковица; доходность; investment portfolio; index MICEX10; value at risk; Markowitz portfolio; return |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Малеева Е. А. Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок : бакалаврская работа / Е. А. Малеева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018. |
| Аннотация: | Сформирован портфель с предельной величиной риска VaR с помощью алгоритма смешанного целочисленного линейного программирования, полученный портфель был сравнен с оптимальным портфелем Марковица. После формирования портфелей были рассчитаны коэффициенты альфа и бета. A portfolio with Value-at-Risk was formed using the algorithm of mixed integer linear programming, the resulting portfolio was compared with the optimal portfolio of Markowitz. After the formation of portfolios, the alpha and beta coefficients were calculated. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU571300.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.