Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарышева, А. Е.ru
dc.contributor.authorМарков, Александр Сергеевичru
dc.date.accessioned2018-12-06T03:33:41Z-
dc.date.available2018-12-06T03:33:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБарышева А. Е. Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица / А. Е. Барышева, А. С. Марков // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 255-258].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007-
dc.description.abstractЗадача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица.ru
dc.language.isoruen
dc.relation.ispartofСовременные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск, 2018.ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectизменчивостьru
dc.subjectволатильностьru
dc.subjectактивыru
dc.subjectдинамическое управлениеru
dc.subjectинвестиционные портфелиru
dc.subjectфинансовый менеджментru
dc.subjectдинамическое управлениеru
dc.titleПроблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковицаru
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePaperen
dcterms.audienceResearchesen
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)ru
local.description.firstpage255-
local.description.lastpage258-
local.filepathconference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\conf\28919-
local.identifier.colkeyRU\TPU\col\15902-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\25583-
local.localtypeДокладru
local.conference.nameСовременные технологии принятия решений в цифровой экономике-
local.conference.date2018-
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf345,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.