Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барышева, А. Е. | ru |
dc.contributor.author | Марков, Александр Сергеевич | ru |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T03:33:41Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T03:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Барышева А. Е. Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица / А. Е. Барышева, А. С. Марков // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 255-258]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007 | - |
dc.description.abstract | Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | изменчивость | ru |
dc.subject | волатильность | ru |
dc.subject | активы | ru |
dc.subject | динамическое управление | ru |
dc.subject | инвестиционные портфели | ru |
dc.subject | финансовый менеджмент | ru |
dc.subject | динамическое управление | ru |
dc.title | Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ru |
local.description.firstpage | 255 | - |
local.description.lastpage | 258 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\28919 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\15902 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25583 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Современные технологии принятия решений в цифровой экономике | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf | 345,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.