Формирование портфеля криптовалют с использованием предельной величины риска

Фокина, Екатерина Константиновна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54855

Title:	Формирование портфеля криптовалют с использованием предельной величины риска
Authors:	Фокина, Екатерина Константиновна
metadata.dc.contributor.advisor:	Крицкий, Олег Леонидович
Keywords:	криптовалюты; инвестиционный портфель; модель Бенати - Рицци; модель Марковица; коэффициент альфа; cryptocurrencies; investment portfolio; the Benati - Rizzi model; the Markowitz model; coefficient alpha.
Issue Date:	2019
Citation:	Фокина Е. К. Формирование портфеля криптовалют с использованием предельной величины риска : бакалаврская работа / Е. К. Фокина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
Abstract:	В рамках данной выпускной квалификационной работы формируется портфель с заменой дисперсии на стоимостную меру риска VaR (Метод Бенати-Рицци) и инвестиционный портфель Марковица. В работе используются котировки 10 наиболее капитализированных криптовалют. Целью работы является формирование инвестиционного портфеля методом замены дисперсии на стоимостную меру риска VaR и его сравнение с портфелем полученным с помощью метода Марковица. Within the framework of this final qualifying work, a portfolio is formed with the replacement of the variance by the value risk measure VaR (Benati-Rizzi method) and the investment portfolio of Markowitz. This work uses the quotes of the 10 most capitalized cryptocurrencies. The aim of the work is to form an investment portfolio by replacing the variance by the cost measure of risk VaR and its comparison with the portfolio obtained using the Markowitz method.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54855
Appears in Collections:	Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TPU734996.pdf		1,6 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar