Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052
Название: | Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта |
Авторы: | Фатьянова, Маргарита Эдуардовна |
Научный руководитель: | Трифонов, Андрей Юрьевич |
Ключевые слова: | опцион; статическая модель; динамическая модель; система поддержки; финансовый портфель; option; static model; dynamic model; support system; financial portfolio |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Фатьянова М. Э. Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта : научный доклад / М. Э. Фатьянова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. Ю. Трифонов. — Томск, 2020. |
Аннотация: | Работа посвящена совершенствованию моделей управления опционным портфелем, а также разработке системы поддержки принятия решений. Для реализации поставленной цели использованы методы теории вероятностей и случайных процессов, а также стохастического программирования. Проведена модернизация двух моделей: статической и динамической, в основе использования которых лежит метод ветвей и границ, а также модель геометрического (броуновского) движения. Для моделирования использованы следующие программные продукты: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik. The work is devoted to the improvement of option portfolio management models, as well as the development of a decision support system.To achieve this goal, methods of probability theory and random processes, as well as stochastic programming, are used. Two models were modernized: static and dynamic, which are based on the method of branches and borders, as well as a model of geometric (Brownian) motion. The following software products were used for modeling: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052 |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU953475.pdf | 105,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.