Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семенов, Михаил Евгеньевич | ru |
dc.contributor.author | Изместьева, Ю. К. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T04:06:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-25T04:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Изместьева Ю. К. Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг / Ю. К. Изместьева ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТУСУР, 2020. — Т. 3 : Математика. — [С. 39-41]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 | - |
dc.description.abstract | In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТУСУР | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2020 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | алгоритмы | ru |
dc.subject | генерация | ru |
dc.subject | портфель ценных бумаг | ru |
dc.subject | риски | ru |
dc.subject | стохастическая оптимизация | ru |
dc.subject | сценарии | ru |
dc.title | Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг | ru |
dc.title.alternative | An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 39 | - |
local.description.lastpage | 41 | - |
local.filepath | conference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\33272 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 3 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | ru |
local.conference.date | 2020 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf | 202,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.