1. Электронный архив ТПУ
  2. Наука
  3. Материалы конференций
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorСеменов, Михаил Евгеньевичru
dc.contributor.authorИзместьева, Ю. К.ru
dc.date.accessioned2020-09-25T04:06:39Z-
dc.date.available2020-09-25T04:06:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationИзместьева Ю. К. Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг / Ю. К. Изместьева ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТУСУР, 2020. — Т. 3 : Математика. — [С. 39-41].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004-
dc.description.abstractIn the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherИзд-во ТУСУРru
dc.relation.ispartofПерспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2020ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.subjectалгоритмыru
dc.subjectгенерацияru
dc.subjectпортфель ценных бумагru
dc.subjectрискиru
dc.subjectстохастическая оптимизацияru
dc.subjectсценарииru
dc.titleПрименение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумагru
dc.title.alternativeAn algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolioen
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePaperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage39-
local.description.lastpage41-
local.filepathconference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\conf\33272-
local.localtypeДокладru
local.volume3-
local.conference.nameПерспективы развития фундаментальных наукru
local.conference.date2020-
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
conference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf202,58 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика


Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons Creative Commons