Разработка веб-приложения для формирования инвестиционного портфеля в соответствии с современной портфельной теорией

Abstract

Объектом исследования являются методики расчета и оценки показателей риска и доходности портфеля ценных бумаг, а также методы оптимизации портфеля по показателям риска и доходности. Предметом исследования являются компьютерные алгоритмы, реализующие рассматриваемые методы и модели, результаты работы таких алгоритмов в виде рекомендаций по ребалансировке портфеля для достижения задачи оптимизации портфеля по параметру риска. Итоговой целью работы является создание веб-приложения, позволяющего пользователю выполнить оценку риска инвестиционного портфеля и выполнять оптимизацию портфеля с целью повышения доходности при заданному уровне риска или снижения риска при заданном уровне доходности. Результатом разработки является веб-приложение.

The object of the work are the methods of estimation of portfolio risk and returns and methods for optimizing portfolio based on risk and return metrics. The subject of the work are computer algorithms implementing these methods and models, results of executing such algorithms in the form of portfolio rebalancing recommendations in order to achieve the goal of portfolio optimization on risk and return metrics. The final goal of the work is creation of a web application, that lets user evaluate the risk of an investment portfolio and optimize such portfolio with the goal to obtain higher returns with the given level of risk or lowest risk with the given level of returns. The result of this work should be a web application.