1. Электронный архив ТПУ
  2. Наука
  3. Материалы конференций
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorБельснер, Ольга Александровнаru
dc.contributor.authorЗапивахина, Е. Г.ru
dc.date.accessioned2021-09-02T07:06:30Z-
dc.date.available2021-09-02T07:06:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationЗапивахина, Е. Г. Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM / Е. Г. Запивахина ; науч. рук. О. А. Бельснер // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — Т. 3 : Математика. — [С. 22-24].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325-
dc.description.abstractIn the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofПерспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2021ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.subjectмногомерные моделиru
dc.subjectгетероскедастичностьru
dc.subjectинвестиционный портфельru
dc.subjectценообразованиеru
dc.subjectактивыru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectCAPMen
dc.titleМногомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPMru
dc.title.alternativeMultivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM modelen
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePaper-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage22-
local.description.lastpage24-
local.filepathconference_tpu-2021-C21_V3_p22-24.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\conf\35116-
local.localtypeДокладru
local.volume3-
local.conference.nameПерспективы развития фундаментальных наукru
local.conference.date2021-
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
conference_tpu-2021-C21_V3_p22-24.pdf254,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика   Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.