Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71502
Название: | Формирование портфеля рисковых активов по модели Блэка-Литтермана с учетом предпочтений долгосрочных инвесторов |
Авторы: | Максюков, Сергей Алексеевич |
Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
Ключевые слова: | акции; формирование портфеля; инвестиционный портфель; модель Блэка - Литтермана; модель Марковица; stocks; portfolio formation; investment portfolio; Black-Litterman model; Markowitz model |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Максюков С. А. Формирование портфеля рисковых активов по модели Блэка-Литтермана с учетом предпочтений долгосрочных инвесторов : бакалаврская работа / С. А. Максюков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. |
Аннотация: | Найдены коэффициенты модели Блэка - Литтермана с учетом различных предпочтений долгосрочных инвесторов. Рассчитаны рисковые коэффициенты альфа и бета, проведено статистическое оценивание качества пассивной стратегии управления портфелем. Проведено сравнение с результатами, полученными по классической модели Марковица. The coefficients of the Black-Litterman model are found taking into account the various preferences of long-term investors. The risk coefficients alpha and beta were calculated, and a statistical assessment of the quality of the passive portfolio management strategy was carried out. A comparison is made with the results obtained by the classical Markowitz model. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71502 |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1364880.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.