1. Электронный архив ТПУ
  2. Образование
  3. Студенческие работы
  4. Выпускные квалификационные работы (ВКР)
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71771
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorБелова, Валентина Андреевнаru
dc.date.accessioned2022-06-16T06:37:08Z-
dc.date.available2022-06-16T06:37:08Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationБелова В. А. Сравнительный анализ методов статистической оценки показателей одномерного риска VaR и CVaR для акций индекса ММВБ-10 : бакалаврская работа / В. А. Белова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/71771-
dc.description.abstractНа исторических данных проведен прогноз цен рисковых активов одномерным GARCH (1,1). Рассчитаны показатели риска тремя классами методов. Проведено их сравнение.ru
dc.description.abstractBased on historical data, a forecast of prices for risky assets was made using one-dimensional GARCH (1.1). Risk indicators are calculated by three classes of methods. Their comparison is carried out.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectакцияru
dc.subjectрискru
dc.subjectметод GARCHru
dc.subjectметод исторического моделированияru
dc.subjectдельта-нормальный методru
dc.subjectstocken
dc.subjectrisken
dc.subjectValue at Risk (VaR)en
dc.subjecthistorical modeling methoden
dc.subjectdelta-normal methoden
dc.subjectGARCH methoden
dc.titleСравнительный анализ методов статистической оценки показателей одномерного риска VaR и CVaR для акций индекса ММВБ-10ru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)-
local.institut7863-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk01.03.02-
local.thesis.levelБакалаврru
local.thesis.disciplineПрикладная математика и информатика-
local.local-vkr-id1183534-
local.vkr-id50161-
local.stud-group0В8А-
local.lichnost-id145907-
local.thesis.level-id1-
local.tutor-lichnost-id58633-
dc.subject.udc336.763.2:330.131.7:303.7:519.22-
Располагается в коллекциях:Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU1369273.pdf2,86 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика   Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.