Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71771| Название: | Сравнительный анализ методов статистической оценки показателей одномерного риска VaR и CVaR для акций индекса ММВБ-10 |
| Авторы: | Белова, Валентина Андреевна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | акция; риск; метод GARCH; метод исторического моделирования; дельта-нормальный метод; stock; risk; Value at Risk (VaR); historical modeling method; delta-normal method; GARCH method |
| Дата публикации: | 2022 |
| Библиографическое описание: | Белова В. А. Сравнительный анализ методов статистической оценки показателей одномерного риска VaR и CVaR для акций индекса ММВБ-10 : бакалаврская работа / В. А. Белова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. |
| Аннотация: | На исторических данных проведен прогноз цен рисковых активов одномерным GARCH (1,1). Рассчитаны показатели риска тремя классами методов. Проведено их сравнение. Based on historical data, a forecast of prices for risky assets was made using one-dimensional GARCH (1.1). Risk indicators are calculated by three classes of methods. Their comparison is carried out. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71771 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1369273.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.